SAS dan KPMG Luncurkan Stress Testing Berbasis Cloud Pertama di Asia

SAS dan KPMG di Indonesia pada Senin (19/3/2018) merilis dua solusi Managed Analytics Service Providers (MASP) baru, yang merupakan solusi berbasis cloud pertama di pasaran yang hemat biaya dan aman untuk membantu lembaga keuangan di Asia dalam memenuhi standar pelaporan IFRS9 baru dari International Accounting Standards Board (IASB) yang mulai berlaku di tahun 2018, serta enterprise stress testing.

KPMG berharap solusi IFRS9 dan analitik risiko enterprise stress testing berbasis cloud ini dapat memberikan keuntungan berupa penghematan biaya yang signifikan dan kegesitan bisnis bagi bank-bank dibandingkan dengan solusi software on-premise. 

Model MASP akan memungkinkan lembaga keuangan untuk menikmati keahlian KPMG dalam pengelolaan risiko keuangan dan kepatuhan IFRS9, serta keahlian SAS dalam teknologi risiko dan implementasi model tanpa memerlukan investasi yang besar dalam pelatihan staf atau layanan konsultasi.

KPMG memiliki pengetahuan yang mendalam di bidang kepatuhan terhadap regulasi dan Teknologi Regulasi (RegTech) bagi lembaga keuangan, serta kemampuan untuk melaksanakan dan menghadirkan pengetahuan regulasi ke dalam solusi-solusi praktis yang nyata. Solusi-solusi IFRS9 calculation engine dan enterprise stress testing merupakan yang pertama dari banyak layanan pengaturan lainnya yang akan ditawarkan.

"IFRS9 memiliki persyaratan yang menuntut, tidak hanya untuk perhitungan expected credit loss, namun juga data, model, tata kelola, dan kemampuan audit. Banyak bank di ASEAN yang mencari suatu solusi pragmatik untuk IFRS9 telah terjebak di antara solusi-solusi taktis yang tidak memenuhi seluruh persyaratan dan solusi-solusi high-end yang terlalu mahal. Solusi MASP menawarkan suatu solusi praktik terbaik dan terjangkau yang dapat berkembang dengan bisnis mereka," kata Andy Zook, Vice President SAS ASEAN di Jakarta, Senin (19/3/2018).

Solusi yang akan tersedia di seluruh wilayah Asia ini merupakan hasil dari program SAS MASP yang diluncurkan pada 2015, yang memungkinkan pelanggan untuk menerapkan teknologi SAS dan meraih keuntungan dari analitik dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

IFRS9 membutuhkan kerja sama erat antara departemen risiko dan keuangan karena IFRS9 mewajibkan penyediaan aset-aset yang terganggu yang didasarkan pada output model expected credit loss. Solusi MASP IFRS9 menyediakan akses ke data pengembangan yang dianonimkan di seluruh industri sehingga menghadirkan sejumlah besar data historis untuk membantu bank dalam mengatasi tantangan ketersediaan data dalam mengembangkan model expected credit loss mereka.

"Dengan tenggat waktu IFRS9 yang mendekat, kami melihat banyak bank di Asia masih belum siap. Para eksekutif perbankan dihadapkan pada ketatnya batas waktu dan tekanan anggaran," ujar Craig Davis, Asia Pacific Head of Financial Risk Management KPMG di Singapura.

Penerapan persyaratan IFRS9 yang berwawasan ke depan, lanjut Craig, mungkin begitu menantang, dan pihaknya segera membantu lembaga-lembaga keuangan tersebut agar dapat sukses menerapkannya dengan menetapkan kerangka kerjanya sejak awal. 

"Bekerja sama dengan mitra mapan seperti SAS memungkinkan kami untuk menawarkan solusi-solusi yang dapat diterapkan dengan cepat dan hemat biaya," imbuhnya.

Survei-survei industri masih menyoroti kurangnya staf di bidang risiko dan kepatuhan di Asia. Memiliki sebuah solusi berbasis cloud memungkinkan para profesional di bidang keuangan dan manajemen risiko di lembaga-lembaga keuangan untuk berfokus pada aktivitas yang bernilai tambah seperti perencanaan dan perkiraan.

Fitur-fitur utama dari penawaran IFRS9 calculation engine dan enterprise stress testing dari KPMG-SAS ini meliputi

1. model peraturan dan analitik pre-built untuk menangani persyaratan IFRS9 termasuk identifikasi tahap, perhitungan arus kas, pemodelan PD term structure, dan perhitungan expected credit loss;

2. platform tunggal untuk IFRS9 yang dapat diperluas untuk enterprise stress testing, manajemen risiko model, dan kepatuhan lainnya memberikan fleksibilitas untuk mengintegrasikan regulasi terkait dan aplikasi akuntansi, serta memungkinkan bank untuk memaksimalkan total biaya kepemilikan mereka;

3. keterlambatan antara pengembangan model dan penerapan model berkurang menjadi hitungan jam dari hitungan minggu. Hal ini menghadirkan pendekatan yang lebih sensitif akan risiko terhadap penyisihan kerugian (loss provisioning) sehingga memberikan pengelolaan modal yang lebih baik di bank;

4. pengguna dapat menukar model, menjalankan skenario ad-hoc dengan cepat, dan membuat model tingkat pinjaman pada portofolio pinjaman besar dengan menggunakan pemrosesan in-memory sehingga menghadirkan kemampuan manajemen bisnis yang lebih dinamis dan proaktif; dan

5. eksekusi model yang transparan dan dapat direplikasi di lingkungan yang terkendali guna mendukung peningkatan kebutuhan akan tata kelola dan kemampuan audit.